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zlo309618100
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@一点股渣
我只有去年4月份前的数据，胜率没有楼主的高，下面我是持仓5只的回测：大佬，这个是用什么平台进行的回测呢？
2024-12-19 10:41 来自四川
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creasylai
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埋伏配债如果去算安全垫，可否赚点零花钱呢
2024-08-18 00:37 来自四川
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Flying大漠
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本周实盘：
2024-05-20 08:16 来自山东
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大魏忠臣毌丘俭
- 乱花渐欲迷人眼，浅草才能没马蹄
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是按照理论安全垫大小进行轮动吗？
2024-05-13 15:21 来自北京
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Flying大漠
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好奇心135
本周实盘：
2024-05-12 16:30 来自山东
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Flying大漠
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本周实盘：
2024-04-26 15:45 来自山东
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Flying大漠
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乐鱼之乐 、流沙少帅 、泛舟Rain 、好奇心135
@泛舟Rain
这个策略的底层是小市值的基础上做超额收益，目前小市值这个底层逻辑是否依然存续存疑。目前私募量化的赎回潮可能刚刚开始，若是后续延续17-19年的大市值结构的话，覆巢之下安有完卵？
不建议全仓操作单一类型策略之前用VBA做过一个程序，在Excel上模拟本策略跑了一遍2017年11月以后的数据，这里截取至2019年12月。
是的，实验结论符合你的说法，
这两年多的时期，策略收益-6.5%，同期上证50指数3.1%，国证2000指数-20.1%。
情况最差时策略收益-30.1%，同期上证50指数-16.5%，国证2000指数-35.4%。
2024-04-22 14:11 来自山东
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泛舟Rain
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小猫50128015 、大卫1988 、apple2019 、jisisimo 、这回真懂了 、老实的很 、zddd10更多 »
@Flying大漠
本周实盘：这个策略的底层是小市值的基础上做超额收益，目前小市值这个底层逻辑是否依然存续存疑。目前私募量化的赎回潮可能刚刚开始，若是后续延续17-19年的大市值结构的话，覆巢之下安有完卵？
不建议全仓操作单一类型策略
2024-04-22 09:47 来自上海
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Flying大漠
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乐鱼之乐 、gaokui16816888
本周实盘：
2024-04-19 17:05 来自山东
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Flying大漠
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boeing767 、gaokui16816888 、火锅008
本周实盘：
2024-04-12 17:25 来自山东
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尹申
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jackymin001
@superstock
说下我认为的逻辑吧，发转债的大部分是小盘微盘股，首先贝塔来源于小市值策略。我们看看现在大火的万得微盘股指数编制，“微盘股”主要包含全部A股中市值居于后400的个股，剔除ST、*ST、退市整理股、首发连板未打开的标的，每日更新成份。重要的是剔除部分，而能发转债的至少当时是优质的。选择待发转债股，即是选择了优质小微盘股。非常赞同
2024-04-06 13:56 来自天津
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尹申
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@稳打稳扎
买入卖出逻辑？以表中最后一只股票镇洋发展（603213）为例，2023.12.19买入，12.27卖出。查了公司公告，12.19日并没有发什么公告，27日是发了发行公告，往前查9.16日发了可转债募集说明书，那12.19日买入逻辑就说不通了，应该是9.16日买入合乎逻辑我也有这个疑惑
2024-04-06 13:53 来自天津
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eaglenet
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gaokui16816888
之前也做过类似楼主的策略，不同之处在于：如果公告前亏损，则选择配债。23年年化是20%，主要问题在于回撤太高了，后来就逐渐少做了。
2024-04-05 22:38 来自广东
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Flying大漠
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火锅008 、eaglenet
目前持仓及盈利兑现情况：
2024-04-05 15:17 来自山东
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Flying大漠
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A男儿当自强 、gaokui16816888 、胆子真不大
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一季度收益不理想，原因有两个，一是遭遇小盘股大幅回调，二是一季度几乎没怎么发行新转债，无利可套
2024-04-03 15:42修改 来自山东
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Flying大漠
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@溜溜球哈哈
我回测过，这个策略在前几年收益很不错，但是2023年已经失效了*。以前每年能有60%-100%2023年我这个策略实盘收益超过50%
2024-04-03 15:36 来自山东
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溜溜球哈哈
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我回测过，这个策略在前几年收益很不错，但是2023年已经失效了*。以前每年能有60%-100%
2024-04-01 09:02 来自广东
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双叶bloom
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globe 、wwqqtang 、ninja8863
套 套利者的利 , 就是提前埋伏进去 然后等可转债过审 ..
不过一般发可转债的正股 财务都一般. 也就是价值投资看到这种财务报表连买的欲望都没有..
他们有洁癖 你让他们持有一个星期多甚至更久等 他们不想等
2024-03-26 12:43 来自天津
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Flying大漠
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本周实盘：
2024-03-26 11:40 来自山东
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Flying大漠
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胆子真不大 、gaokui16816888 、sg0511
本周实盘：
2024-03-16 10:43 来自山东
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Flying大漠
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基建小白 、乐鱼之乐 、泛舟Rain 、gaokui16816888
本周实盘：
2024-03-08 16:34 来自山东
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z7c9
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抢权配售
2024-03-04 09:21 来自北京
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Flying大漠
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本周实盘：
2024-03-04 08:35 来自山东
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一杯瑞幸
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楼主，请教下，这个是转债上市前卖掉，还是当天配完债后再卖
2024-02-24 12:37修改 来自上海
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鱼非渔
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好贴，打算参与实盘试试
2024-02-23 17:32 来自广东
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Flying大漠
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朱540640198017 、jadepan 、kjm521
本周实盘：
2024-02-23 16:58 来自山东
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Flying大漠
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gaokui16816888 、流沙少帅 、阿邦查 、ylxwyj 、吉吉木 、Boiledwater 、奇源村夫 、Lemonhouse更多 »
本周实盘：
本周遭遇小盘股极端行情
2024-02-09 09:26 来自山东
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田野之风
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麦啃溪邃 、Isxq
博主如此收益，应该有中小票走势好的因素，还是不敢重仓，确定性不高呀，不太敢玩，是一个高难度的策略呀
2024-01-31 09:25 来自江苏
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Flying大漠
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@MoneyBall
看你雪球上的组合是半仓的，不是满仓。择时操作？最近中小盘很差，暂时减仓，年后加仓
2024-01-31 08:15 来自山东
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MoneyBall
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@Flying大漠
资金分成30份，一只股只买一份的话，大多数时间只能半仓。
一般同意注册的也就保持十五六只左右，偶尔达到二十只，有时只有十只。
所以，我的做法是资金分成10份，每只股票持仓10%左右。
全程处于满仓状态，资金使用率100%看你雪球上的组合是半仓的，不是满仓。择时操作？
2024-01-30 22:01 来自江西
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Flying大漠
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乐鱼之乐
每周公布实盘：
2024-01-26 15:30修改 来自山东
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Flying大漠
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@kesen12
抢权期间，加入期权对冲怎么样？对冲很好
若用沪深300对冲，这两年的收益还能多30%
然而长期对冲的成本也是挺高的
2024-01-22 13:46 来自山东
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z383788052
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看买卖，你这个没有一定的规则，盘感居多吧
2024-01-22 11:04 来自浙江
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brighten
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想知道这个策略的买入点依据是什么?还有就是所有标的都会参与吗
2024-01-21 14:48 来自浙江
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Flying大漠
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乐鱼之乐 、黑洞君 、wjl127411 、灵活的蓝胖子 、gaokui16816888 、路德费奇 、持有封基更多 »
@zhuqi123456
那这个策略的逻辑感觉不够硬， 有可能是微盘股牛市带来的，毕竟发可转债的大部分都是小盘股。
但是我看这种策略同时间段大部分还不如微盘股策略，以后微盘股大幅回撤的时候这种策略是否还能经得住？你觉得是微盘股，那咱们就摆一摆数据，看看是不是：
集思录上统计存续可转债552只，统计了一下，平均市值136亿，去掉银行股的话118亿，中位数60亿左右。
而中证1000平均市值104亿，国证2000平均市值68亿，微盘股（不含ST）平均也就十七八个亿。
所以，最接近可转债的指数是国证2000！
微盘股不是！
而同期国证2000指数的表现却明显不如本策略的表现。
2024-01-21 11:56修改 来自山东
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superstock
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南南北北 、胆子真不大
说下我认为的逻辑吧，发转债的大部分是小盘微盘股，首先贝塔来源于小市值策略。我们看看现在大火的万得微盘股指数编制，“微盘股”主要包含全部A股中市值居于后400的个股，剔除ST、*ST、退市整理股、首发连板未打开的标的，每日更新成份。重要的是剔除部分，而能发转债的至少当时是优质的。选择待发转债股，即是选择了优质小微盘股。
2024-01-21 11:29 来自移动
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进击韭菜
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有点意思
2024-01-21 11:19 来自广东
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东方LL
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tony79zhang
请问博主的买入逻辑大概思路，谢谢
2024-01-21 10:23 来自四川
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zhuqi123456
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宁静致远377
@一点股渣
我只有去年4月份前的数据，胜率没有楼主的高，下面我是持仓5只的回测：请问你这是什么平台？
可否对比下 与微盘股的相关性？
2024-01-21 10:22 来自山东
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jackymin001
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这个策略，最近有些问题，公告那天经常集中抛压，导致负收益，感觉做的资金多了，踩踏，这个是套配债，现在需要套套配债才能比较好收益。
2024-01-21 05:16 来自加拿大
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一点股渣
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好奇心135
我只有去年4月份前的数据，胜率没有楼主的高，下面我是持仓5只的回测：
2024-01-20 23:57修改 来自广东
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Flying大漠
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sdu2011
@superstock
同策略，ZH2120374，一直没想通逻辑，现在觉得更多是贝塔，是优质小市值策略不能否认你的说法。
我做了和小市值策略的对比，结果令我意外……
由于刚改了用户名，降级成了新人，不能发图
无图无真相，等能发图了我把结果公布给大家看
2024-01-20 21:45 来自山东
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zhuqi123456
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沪001 、好奇心135
@wang788688
是的。所以楼主的108%收益是包含了楼主一些择时的逻辑的。那这个策略的逻辑感觉不够硬， 有可能是微盘股牛市带来的，毕竟发可转债的大部分都是小盘股。
但是我看这种策略同时间段大部分还不如微盘股策略，以后微盘股大幅回撤的时候这种策略是否还能经得住？
2024-01-20 21:44 来自山东
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superstock
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同策略，ZH2120374，一直没想通逻辑，现在觉得更多是贝塔，是优质小市值策略
2024-01-20 20:47 来自四川
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bumoji
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dengdai
@安节
楼主这个组合在哪个app？想学习一下雪球搜ZH2984363
2024-01-20 20:01 来自湖北
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黑色背包
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胆子真不大
以后还是别配债了，被楼主套利了，哈哈
2024-01-20 19:21 来自陕西
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wang788688
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@zhuqi123456
2年的总收益27%吗？是的。所以楼主的108%收益是包含了楼主一些择时的逻辑的。
2024-01-20 18:30 来自浙江
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持有小市值
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翻了下组合，没怎么搞懂买入逻辑和规律。。。
2024-01-20 17:56 来自浙江
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zhuqi123456
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@wang788688
我进一步回测了2022+2023两年，按照实际的时间顺序，资金分成30分。
买入点：核准同意公告。
卖出点：股权登记日。
实际收益为：27%。
亏损天数：118天。
最长连续亏损天数：91天。2年的总收益27%吗？
2024-01-20 17:12 来自山东
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Flying大漠
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@wang788688
我进一步回测了2022+2023两年，按照实际的时间顺序，资金分成30分。
买入点：核准同意公告。
卖出点：股权登记日。
实际收益为：27%。
亏损天数：118天。
最长连续亏损天数：91天。资金分成30份，一只股只买一份的话，大多数时间只能半仓。
一般同意注册的也就保持十五六只左右，偶尔达到二十只，有时只有十只。
所以，我的做法是资金分成10份，每只股票持仓10%左右。
全程处于满仓状态，资金使用率100%
2024-01-20 16:34修改 来自山东
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wang788688
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@wang788688
我进一步回测了2022+2023两年，按照实际的时间顺序，资金分成30分。
买入点：核准同意公告。
卖出点：股权登记日。
实际收益为：27%。
亏损天数：118天。
最长连续亏损天数：91天。但是回撤太大了。受不了。
2024-01-20 15:57 来自浙江
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wang788688
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Campanella 、kt3020790 、一思难过 、你猜再猜 、geneous 、zhuqi123456 、cyf97 、可期可梦 、易水寒烟 、胆子真不大更多 »
我进一步回测了2022+2023两年，按照实际的时间顺序，资金分成30分。
买入点：核准同意公告。
卖出点：股权登记日。
实际收益为：27%。
亏损天数：118天。
最长连续亏损天数：91天。
2024-01-20 15:44 来自浙江
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kesen12
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geneous
抢权期间，加入期权对冲怎么样？
2024-01-19 20:06 来自河南
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攀爬者2021
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谢谢大佬分享，周末学习一下！
2024-01-19 18:30 来自北京
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鲁道夫阿卜杜拉
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胆子真不大
买入时点不确定，选股标的不确定，没有可复制性。可能可以去雪球看看组合然后抄楼主的底？
2024-01-19 16:42 来自广东
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Hongxindian
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czcxh2006 、jackymin001 、张国梅
2017-2018年把资金分成73份，每次交易一份，能赢钱（后视镜哈）；如果梭哈（不管时间上可不可行），输钱（净值为0.493，我算的，可能有误）
但是，这两年确实能赚大钱，应该是交易者的心态变了
谢谢楼主分享
2024-01-19 16:37 来自北京
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Flying大漠
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wangchengf
@temp214
你是怎么算的29.3%呀。
我按净值法到第53行已经亏了94%，到最后净值为0.70，亏30%，全靠19年初的行情翻盘。
如果按算术平均，两年总共是59.3%
但算术平均有个问题，比如-50%，100%，其实是刚好保本，但算术平均下来就是盈利50%。
数据我核对了两遍，不知道错在哪。我分析有误，
每只股持仓10%分散的话，两年总收益应该是3%，而不是30%
不能按照净值法，应按照平均法，因为不可能每只股都全仓持有
2024-01-19 16:36 来自山东
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Flying大漠
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@wang788688
我用计算器算了下这些数据，累计的和确实是30%，但期间波动巨大，累计和随时可能变负。
实际操作如果按20份分散，那么实际收益大约=30/20=1.5%。这还是累计和的维度。你说得对，我分析有误，
每只股持仓10%的话，两年总收益应该是3%，而不是30%
2024-01-19 16:34 来自山东
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Flying大漠
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正好今天是周末，发布一下2024年的实盘净值记录：
2024-01-19 16:19 来自山东
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稳打稳扎
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wxc5269 、wuxin126 、KKKKKKK 、好奇心135
买入卖出逻辑？以表中最后一只股票镇洋发展（603213）为例，2023.12.19买入，12.27卖出。查了公司公告，12.19日并没有发什么公告，27日是发了发行公告，往前查9.16日发了可转债募集说明书，那12.19日买入逻辑就说不通了，应该是9.16日买入合乎逻辑
2024-01-19 16:18 来自湖北
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temp214
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jackymin001
@slgywy
主观臆断不可取，给你做一个2017年2018年的回测：
即使这两年转债不行，策略依然收益30%你是怎么算的29.3%呀。
我按净值法到第53行已经亏了94%，到最后净值为0.70，亏30%，全靠19年初的行情翻盘。
如果按算术平均，两年总共是59.3%
但算术平均有个问题，比如-50%，100%，其实是刚好保本，但算术平均下来就是盈利50%。
数据我核对了两遍，不知道错在哪。
2024-01-19 15:36 来自陕西
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大宝爱打新
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浪花的印钞机 、jackymin001 、KKKKKKK
已阅，速删。
2024-01-19 15:26 来自移动
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wang788688
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KKKKKKK
@slgywy
主观臆断不可取，给你做一个2017年2018年的回测：
即使这两年转债不行，策略依然收益30%我用计算器算了下这些数据，累计的和确实是30%，但期间波动巨大，累计和随时可能变负。
实际操作如果按20份分散，那么实际收益大约=30/20=1.5%。这还是累计和的维度。
2024-01-19 15:23 来自浙江
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2
huitu
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dengdai 、geneous
抢权不配债的策略这两年确实不错
2024-01-19 15:08 来自河北
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有胆有色
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枫叶fy
@slgywy
主观臆断不可取，给你做一个2017年2018年的回测：即使这两年转债不行，策略依然收益30%真理越辩越明，感谢楼主思路。谢谢
2024-01-19 14:46 来自北京
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模型先生
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雪球上有几个类似策略做的很好的，但我一直有个疑惑，配债是一次性收益，持续性比股息还差的多，会不会逻辑不够硬啊
2024-01-19 14:41 来自福建
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3
Flying大漠
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J466248606 、gaokui16816888 、奇源村夫
@有胆有色
2017-2018年，转债50-80很普遍，这个策略效果不一定。主观臆断不可取，给你做一个2017年2018年的回测：
即使这两年转债不行，策略依然收益30%
2024-01-19 14:32 来自山东
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1
wang788688
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DENGq
任何策略都要解决几个问题：
什么时候买
什么时候卖
该策略的记录里看不出这两个问题如何解决的，也没有依据。不可复制
2024-01-19 14:28 来自浙江
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春秋战国
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creasylai 、哄哄 、西王 、zoetina52 、好奇心135更多 »
有没有交通银行，如果有，持有几天？为什么卖出了，如果没有，为什么没有，什么原因剔除它
2024-01-19 14:07 来自福建
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有胆有色
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枫叶fy 、jackymin001
@巴兰
和转债行情无关，核心还是股价判断，只是利用了抢权行情形成安全垫，提高了策略的胜率。而且实际收益中，有一部分带有偶然性因素，20%仓位的高新发展吃了超过200%的涨幅2017-2018年，转债50-80很普遍，这个策略效果不一定。
2024-01-19 13:40 来自北京
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Flying大漠
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巴兰
@巴兰
和转债行情无关，核心还是股价判断，只是利用了抢权行情形成安全垫，提高了策略的胜率。而且实际收益中，有一部分带有偶然性因素，20%仓位的高新发展吃了超过200%的涨幅高新发展的出现是偶然也是必然，坚持交易下去，还会出现其他的“高新发展”
2024-01-19 13:09 来自山东
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yungdayeye
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@mingjing58
大股东公告之日还是证监会公告日开始同问，望赐教。
2024-01-19 12:40 来自浙江
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2
老妇撩发少年狂
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geminizb 、fkygy
能分享一下标的选择的标准，及买入时机的判断依据吗？
2024-01-19 12:09 来自广东
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goestuan
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资金容量大概有多少？按1手配置去做的吗？
2024-01-19 11:48 来自浙江
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fengqd
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买入及卖出的时点是什么时候？
2024-01-19 11:27 来自广东
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巴兰
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jackymin001 、jgregkm 、gaokui16816888 、wangchengf 、neverfailor 、仰望多空更多 »
@有胆有色
也想探讨一下，这两年转债相关策略都在盈利。是不是也是和转债的行情好相关呢。和转债行情无关，核心还是股价判断，只是利用了抢权行情形成安全垫，提高了策略的胜率。而且实际收益中，有一部分带有偶然性因素，20%仓位的高新发展吃了超过200%的涨幅
2024-01-19 11:14 来自广东
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sxin
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请教楼主，买入卖出的时间点或者决策依据是什么？
2024-01-19 11:08 来自浙江
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1
有胆有色
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哄哄
也想探讨一下，这两年转债相关策略都在盈利。是不是也是和转债的行情好相关呢。
2024-01-19 10:53 来自北京
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与时间为友
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量化投机者 、yanghongyong
@与时间为友
套套利人的钱？
2024-01-19 10:51 来自福建
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与时间为友
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jackymin001
反向套利吗？
2024-01-19 10:51 来自福建
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Flying大漠
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@安节
楼主这个组合在哪个app？想学习一下雪球
2024-01-19 10:44 来自山东
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Flying大漠
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@西楼
楼主这个网上组合，考虑实际交易滑点（买卖价差）以及交易佣金与卖出印花税等成本了吗？雪球社区的组合，不清楚软件设计的规则，反正我的实盘是包括交易成本了，真金白银的记录
2024-01-19 10:43 来自山东
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wang788688
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没看明白楼主的决策依据，没有什么规律。
2024-01-19 10:35 来自浙江
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西楼
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秋风客
楼主这个网上组合，考虑实际交易滑点（买卖价差）以及交易佣金与卖出印花税等成本了吗？
2024-01-19 10:30 来自山东
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紫诺冰雪
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楼主好人
2024-01-19 10:28 来自安徽
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易水寒烟
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赞，集思广益战胜市场，已经答谢！
2024-01-19 10:16 来自江苏
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zhuqi123456
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抢权不配售？
2024-01-19 10:07 来自山东
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安节
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楼主这个组合在哪个app？想学习一下
2024-01-19 10:00 来自浙江
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nskm
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楼主好人
2024-01-19 09:39 来自吉林
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mingjing58
- 我要翻翻
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jidan 、why888 、秋风客 、sxin
大股东公告之日还是证监会公告日开始
2024-01-19 09:19 来自湖北
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别看就是你啦
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太好了
2024-01-19 09:16 来自河南
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